Банк Франции исследует квантовые вычисления

Цифровая трансформация: Low code, fintech, онбординг… Лаборатория Banque de France проводит различные эксперименты, в частности, по квантовым вычислениям. Последнее: применение кванта для управления портфелем.

Квантовые вычисления представляют интерес для французского центрального банка по многим причинам. Сначала о риске. Пользователи решений для шифрования, таких как Banque de France, должны предвидеть угрозы.

В конце 2022 года в своей инновационной лаборатории BdF экспериментировал с решением постквантовой безопасности для обмена данными. Но квант также может быть источником новых возможностей, например, в управлении портфелем.

Возможности, но постоянные проблемы

Финансовое учреждение провело первоначальное исследование, сосредоточившись на квантовых алгоритмах для оптимизации портфелей активов. Эти эксперименты, о которых Банк предоставляет отчет, включали алгоритмическую реализацию на симуляторе квантового компьютера.

Из этой исследовательской работы центральный банк извлекает различные уроки. Прежде всего, это подчеркивает интерес гибридных алгоритмов к решению задач оптимизации портфелей активов.

Таким образом, подход состоит в объединении классических и квантовых алгоритмов - типа вариационного квантового алгоритма собственных вычислений (VQE) или алгоритма квантовой приближенной оптимизации. Банк Франции также подтвердил возможность реализации алгоритма VQE на квантовом симуляторе.

Полученные результаты действительны. Их достоверность была проверена «путем сравнения с результатом классического подхода, известного как эффективный портфель, полученным с помощью моделирования методом Монте-Карло (МК). »

Возможные расследования по стресс-тестированию

Однако не завтра квантовые вычисления изменят управление портфелем. В своей сводной записке организация подчеркивает «сложность программирования квантовых алгоритмов при современном уровне техники. »

Еще одна проблема, о которой сообщалось, — отсутствие квантовой памяти (QRAM) для хранения данных и задач, которые необходимо выполнить. Существующие симуляторы также имеют ограничения. В частности, они не позволяют получить практическую оценку частоты ошибок и скорости вычислений.

Однако Банк Франции уже предвидит другие применения квантов, в частности, для стресс-тестирования. Она определяет его как вариант использования, который следует исследовать для алгоритмов типа Quantum Monte Carlo или Quantum Annealing.

Игроки в области государственных финансов, конечно, не единственные, кто изучает потенциал квантовых вычислений. JPMorgan, например, заинтересован в методологиях финансового моделирования в ценообразовании и анализе рисков.

Частные банки активны в квантах

Goldman Sachs разрабатывает сложные инструменты ценообразования. Wells Fargo использует машинное обучение временных рядов для прогнозирования индексов фондового рынка и других финансовых активов.

Во Франции Cr?dit Agricole CIB в 2021 году подписал примечательное партнерство с двумя квантовыми самородками: Pasqal и Multiverse Computing. Цель состоит в том, чтобы добиться улучшения алгоритмов в области рынков капитала и управления рисками.

Применения кванта в финансах многочисленны. Они также находятся в областях борьбы с мошенничеством, кредитного скоринга и сегментации клиентов. Теоретически квантовые вычисления должны ускорить работу этих сложных моделей.

Источник: www.zdnet.fr

Комментарии: