Лекции по случайным процессам

Евгений Николаевич Лукаш, к.э.н., специалист в области теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов и эконометрики, выпускник кафедры Теории вероятностей Мехмата МГУ, заслуженный преподаватель МГУ, доцент кафедры Математических методов анализа экономики МГУ, научный руководитель семинара «Финансовая эконометрика» (с 2007 г.) и директор ЦМФ (с 2012 г.) – лекция по случайным процессам на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2018 год)

0:05 Винеровский процесс: определение

2:15 3 интересных свойства винеровского процесса

9:10 Броуновский мост

11:50 Теорема о сходимости траекторий винеровского процесса

25:52 Функция со скачкообразными траекотриями

28:12 Результат Колмогорова о процессе, эквивалентном винеровскому

30:15 Непрерывно дифференцируемая функция

32:56 Нестационарность винеровского процесса

36:20 Построение стационарного процесса

39:25 Задача для самостоятельного решения

Источник: www.youtube.com

Комментарии: