Обучающий пост: особенности скальпинга во время публикации макростатистики

Время публикации макростатистических данных всегда привлекало скальперов повышенной волатильностью, которая и служит почвой для прибыльных сделок. Речь идёт о статистических данных США, которые публикуются ближе к закрытию основной сессии на срочном рынке в период ориентировочно с 16 до 18 часов. Но статистика США не является единственной — ночью публикуется статистика по Азии, в дневное время — статистика стран Европы и России, на которую тоже обращают внимание скальперы. Многих начинающих скальперов волнует вопрос: почему на позитивной статистике рынок может идти вниз, а на негативной — вверх? Каким образом статистика работает в скальпинге и что она значит для краткосрочного торговца? Подробнее о том, что представляет собой календарь макростатистики, мы расскажем в этой статье.

Отвечая на поставленные вопросы, можно однозначно сказать, что время публикации статистики — это период возрастания волатильности. Однако волатильность тоже может расти по-разному. Изначально скальперы активно работали на статистике США (любимой была публикация обращений за пособиями по безработице по четвергам). И специфика работы была проста — если фьючерс e-mini SnP делал импульс в первые секунды, то наш РТС дублировал этот импульс с задержкой в 1-2 секунды. Далее импульс развивался линейно, если цена росла — то росла практически безоткатно, если снижалась, то аналогичным образом. И именно отсюда и пошло стремление совершить сделку в первые секунды публикации, чтобы занять место в зарождающемся импульсе.

Азиатская статистика публикуется ночью, и основной страной публикации выступает Китай. Но рынок не обязан её отработать. О наличии предпосылок к отработке могут говорить азиатские индексы ещё до начала торгов в России. Более-менее серьёзным изменением значений подобных индексов будет хотя бы 1%. Если индексы выросли/снизились на 0,1%, то это свидетельство игнорирования данных статистики. И если сам регион публикации проигнорировал статистику, то почему нам следует поступать иначе. Если же реакция была, то это не значит, что рынок возьмёт аналогичный вектор на целый день, но тон открытию вполне сможет задать. И здесь будет нужно подкорректировать свой торговый план с учётом вышедшей статистики ещё до начала торгов.

С начала торгов и ориентировочно часов до 14 публикуется европейская статистика. Она редко расходится со своими прогнозами, а сами расхождения часто вписываются в нормы статистической погрешности. Сперва публикуются данные по отдельным странам, а потом по еврозоне. Таким образом, данные по европейской статистике бывают заложены в рыночные ожидания и не вызывают импульсов, если только не случилось чего-то экстраординарного. Но если по странам Европы выходит череда статистических данных в дневное время, то подобная ситуация крайне удобна для профессионалов для набора позиций, ведь влияние статистики носит ограниченный характер, невысокий диапазон колебаний ценового канала, что удобно для заманивания трейдеров. Если учесть, что европейских стран много, получится, что скорее всего где-то будет позитивная, а где-то негативная статистика, что удобно для осуществления ценовых проколов боковика. Таким образом, можно сказать, что европейская статистика крайне удобна для заманивания трейдеров в позиции и их дальнейшего распределения рыночными профессионалами, особенно если учесть, что время публикации европейской статистики часто совпадает с обеденным периодом.

Далее наступает время публикации статистики США. И здесь следует вспомнить, о чём думает весьма большое количество трейдеров в это время, так как до этой публикации обычно в рынке бывает боковик. Мысли многих трейдеров (которые находятся вне позиции) могут быть следующие: войти в рынок при пробое боковика или войти в рынок при публикации статистики США. А ещё стоит вспомнить, что дневная сессия потихоньку приближается к завершению, и перед вечерним клирингом многие будут закрывать свои позиции, а для формирования импульса рынку нужны позиции. Таким образом, вечерняя статистика по США — это как бы финальное время, в которое заходят новые позиции, и импульс нужно либо запускать, либо позиции могут просто разбежаться, и профессионалы могут остаться с меньшим профитом.

Но давайте вспомним, как разворачивается движение на публикации статистики США. Мысль про объёмы торгов остаётся актуальной. Если объёмы зашли, то шанс на импульс кратно увеличивается, если объёмы проигнорировали статистику, то шансы на импульс снижаются. И если объёмы заходят, то на гистограмме объёмов они сразу себя проявляют резким возрастанием. А лента сделок начинает регистрировать совершённые сделки с резко возросшей скоростью, причём часто бывает так, что в первые пару минут в рынок заходят небольшие лоты, но зато в большом количестве, что говорит о том, что рыночные профи чего-то ещё ждут. В первые несколько минут после публикации статистики заходить не следует (что является весьма непопулярной мыслью), и вот почему: волатильность становится слишком высокой, причём безвекторной, то есть кто-то заходит в лонг, кто-то в шорт, кто-то закрывает позицию и т. д. И получается, что рынок в секунду времени становится способен совершать хаотичные движения на большие интервалы (приблизительно 100 руб. для фьючерса Si или 300 пп. для фьючерса Ri).

Волатильность — это позитивный фактор для скальпинга, но она должна быть высокой и направленной, а не огромной и безвекторной. И основной минус в том, что если вы вошли в рынок и выставили стоп, то можете поймать высокое проскальзывание, в результате чего оставить рынку львиную долю накопленной за день прибыли. И настолько сильно возросшая волатильность может превратить планомерную торговлю в «повезло/не повезло» — а подобных ситуаций стоит избегать для статистического заработка в скальпинге.

Самое интересное начинается, когда лента вновь вернётся в нормальный ритм отображения сделок (после крайне быстрого), а объёмы станут средними. В этой ситуации рыночные профи начнут обрабатывать вошедший объём. И здесь ключевой точкой будет служить точка ценового графика, в которой вышла статистика. Если рынок на статистике сделал импульс, то слишком много «пассажиров» находится в осуществлённом движении, поэтому их нужно скинуть. Для этого запускается противоположное движение, которое способно пройти ориентировочно половину всего первичного импульса, что срывает стопы случайно зашедших трейдеров. Далее указанное «стряхивающее» движение останавливается на крупных объёмах и начинает формировать первичный импульс заново. И в этот момент можно совершить первую сделку, но с более высоким уровнем контроля риска. Более подтверждённой будет являться сделка при пробитии экстремума ценового движения, которая продемонстрирует, что обратное движение было сбросом лишних участников движения.

Также возможна и иная ситуация, когда после ценового движения на статистике (допустим, нисходящего) цена поднимается вверх и начинает пробивать вниз точку открытия. В подобном случае следует заходить в лонг, так как пробитие вниз точки открытия после краткосрочного импульса вниз говорило о том, что нисходящий импульс являлся лишь заманивающим элементом.

Что же касается последующего движения (хоть вверх, хоть вниз), то оно обычно бывает более векторным, с меньшим количеством ценовых откатов, так как цель сброса и была очистить предстоящий импульс, а получившие стопы участники в это время зализывают раны и не хотят заходить в рынок. А задача более подготовленных скальперов как раз и заключается в том, чтобы дождаться, пока войдут те, кто хотел войти в первые секунды, потом дождаться, пока рынок их «обработает», а совершать трейды уже в очищенные движения.

Особо хочется отметить статистику по нефти, так как на ней входит наибольшее количество участников. Нефтяная статистика предполагает более длительную очистку импульса от «пассажиров», так как их уж слишком много, поэтому элементов стряхивания может быть несколько, и ждать их необходимо дольше. И после реализации стряхивания лучше дождаться пробития какого-либо важного уровня в самой нефти, причём чтобы торгуемый вами актив в это время тоже пробивал значимый уровень, то есть чтобы присутствовал эффект корреляции. И если нефть синхронно с торгуемым инструментом (после стряхивания «пассажиров») пробьет значимый уровень, то у подобной сделки будет хорошее логическое ядро и шанс попасть в мощный очищенный ценовой импульс.

В трейдинге статистика является периодом возрастания волатильности, которая может принести как финансовый плюс, так и минус. Поэтому стоит дождаться очистки движения, а уже после совершать сделки, чтобы работать не на уровне хорошая/плохая статистика, а идти в ногу с рыночными профи.

Источник: vk.com

Комментарии: