Обзор. Глава #4. «Гарри Поттер и методы рационального мышления»

Предыдущая: глава #3.

«Гарри Поттер и методы рационального мышления» (ГПиМРМ) — альтернативная история Гарри Поттера от известного специалиста по искусственному интеллекту Элиезера Юдковского. Роман быстро завоевал большую популярность у поклонников научно-популярной литературы, являясь очень качественным источником по методам рационального и научного мышления. Включает в себя 122 главы, занимающих примерно 2000 страниц. В русском варианте ГПиМРМ состоит из трех книг.

Автор конспекта: Евгений Недильский.Редакторы: Михаил Антонов, Татьяна Архарова, Юрий Антошин.Источник конспекта: Конспекты Юджина.Источник книги: ГПиМРМ на русском, глава 4.

Глава 4. Гипотеза эффективного рынка

Справка из вселенной Гарри Поттера

По ходу чтения или прослушивания романа вы столкнетесь с описаниями финансовых операций, использующих разного достоинства монеты из вселенной Гарри Поттера. Поэтому будет полезно напомнить о типах монет и их стоимости.

Монеты:

• Галлеон — самая крупная монета, чеканят из золота.
• Сикль — среднего достоинства монета, чеканят из серебра.
• Кнат — самая мелкая монета, чеканят из бронзы.

Соотношение денег в оригинальной вселенной Гарри Поттера:

• 1 галлеон = 17 сиклей = 4.93 фунта стерлинга.
• 1 сикль = 29 кнатов = 0.29 фунта стерлинга.
• 1 кнат = 1 британский пенни (0.01 фунта стерлинга).

Однако Элиезер Юдковский заметил путаницу и решил привести более правдоподобную соотношение монет в волшебном мире Гарри Поттера к реальным деньгам.

Как уже многие заметили, в книгах Роулинг есть путаница с покупательской способностью галлеона. Пять британских фунтов за галлеон не сочетаются с семью галлеонами за волшебную палочку и детьми, у которых палочки — подержанные. Я подобрал логичное значение и буду его придерживаться.

…

Двадцать галлеонов весили около 100 граммов. А стоимость золота в Великобритании… 10 000 фунтов стерлингов за килограмм. Значит, в одном галлеоне 50 фунтов стерлингов.

Курс золота постоянно колеблется. На момент 2019 года он составляет не 10 000, а примерно 39 000 фунтов стерлингов за килограмм. Если руководствоваться текущими ценами, получается следующее соотношение:

• 1 галлеон = 5 гр золота = ~$230 или ~?15 000.
• 1 сикль = 1/17 галлеона = ~$13.5 или ~?880.
• 1 кнат = 1/493 галлеона = ~$0.46 или ~?31.

Чеканка монет

Прежде, чем оценить экономику, Гарри Поттер-Эванс-Веррес решает узнать подробности про изготовление денег в волшебном мире.

— Монеты сделаны из чистого металла? — наконец спросил Гарри.

— Конечно, — ответил Крюкохват.

1. Гарри узнает, что монеты изготавливаются без примесей других металлов. У галлеонов — чистое золото, у сиклей — чистое серебро, а у кнатов — чистая бронза. Теперь Поттер знает, как вести дальнейшие вычисления.

Этот вопрос имеет смысл, ещё и потому, что золото и серебро — мягкие металлы. Быстрее всего будут стираться галлеоны из чистого золота, затем — сикли из чистого серебра. Волшебники будут терять часть ценных металлов, если монеты не заколдованы или не сделаны из сплавов металлов, чтобы замедлить процесс механического повреждения монет. На протяжении известной нам истории монеты часто изготавливали не из чистого металла.

• Червонцы — золотые монеты во времена Русского царства и Российской империи изготавливали из ~90% и более золота с медью.
• Серебряные пенни — шотландские серебряные монеты, в 1280-1286-х годах изготавливали из 92,5 % серебра, остальная часть — это медь.
• Соллиды — итальянские монеты из белого золота времен княжества Беневенто (южная Италия) имели в своем составе от 16 до 69 % золота, остальная часть — это серебро.

Однако в истории существовали монеты практически из чистого золота. В 5 веке до н.э., в Персидской империи были золотые дарики, которые содержали только золото со всего лишь 0.01% примесей.

Современные монеты в России изготавливаются в основном из меди, никеля и стали (обычно из сплавов).

***

— Монеты может чеканить кто угодно, или на их выпуск установлена монополия со взиманием сеньоража?

Крюкохват ухмыльнулся, обнажив острые зубы.

— Только глупец доверит чеканку кому-то, кроме гоблина!

2. Гарри узнает, что гоблины в волшебном мире — это аналог Центрального Банка в мире магглов. В нашем мире только у Центрального Банка есть право изготавливать и выпускать деньги.

Сеньораж — доход от выпуска денег в обращение. Деньги имеют номинальную стоимость: 100-долларовая купюра стоит $100. Но для изготовления денежных купюр нужны средства. Допустим, чтобы изготовить 100-долларовую купюру, нужно затратить $0.15. Сеньораж — это номинальная стоимость с вычетом затрат на изготовление. В нашем случае сеньораж от одной 100-долларовой купюры будет составлять $99.85 ($100 - $0.15). Сеньораж может быть отрицательным. Допустим, для изготовления монеты номиналом в 1 цент требуется затратить средства в 3 цента. Тогда сеньораж будет -$0.02 ($0.01 - $0.03).

***

— Монеты имеют номинальную стоимость металла, из которого они изготовлены?

Крюкохват уставился на Гарри. МакГонагалл выглядела ошеломлённой.

— Я имею в виду, что, допустим, я приду сюда с тонной серебра. Получу ли я в результате тонну сиклей, сделанных из этого серебра?

— За плату, мистер Поттер-Эванс-Веррес, — глазки гоблина заблестели, — за определённую плату. Но интересно, где это вы найдёте тонну серебра?

— Ответьте навскидку. Я не буду требовать проведения такой операции от Гринготтса.

— Двадцатая часть — достаточная плата.

3. Гарри узнает, что за 1000 кг серебра можно изготовить монеты, которые будут содержать 950 кг серебра и ещё 50 кг серебра уйдет на плату гоблинам за изготовление.

Экономика волшебников

Экономика мира волшебников совершенно отделена от магловской, здесь даже понятия не имеют об арбитражных операциях. В экономике маглов, которая гораздо больше, курс золота к серебру постоянно колеблется, и всякий раз, когда он отличался бы на пять или более процентов от соотношения веса семнадцати сиклей к одному галлеону, золото или серебро вымывалось бы из экономики волшебного мира до тех пор, пока поддерживать постоянный курс не становилось бы невозможным. Принести тонну серебра, обменять на сикли (заплатив 5%), обменять сикли на галлеоны, отнести золото в мир маглов, обменять на серебро, которого станет больше, чем в начале операции, и повторить всё сначала.

Вроде бы в мире маглов соотношение серебра к золоту составляет 50:1. В любом случае, не 17:1. Вдобавок, серебряные монеты меньше золотых.

...

С другой стороны, какой-нибудь биржевой игрок мог бы захватить волшебный мир за неделю. Гарри запомнил эту мысль на случай, если у него кончатся деньги или выдастся свободная неделька.

Пространственные арбитражные операции — извлечение прибыли за счет разницы цен между одним и тем же активом на разных рынках. Например, купил $1 по цене ?60 на одной площадке, а на другой продал $1 за ?63. Таким образом, доход от арбитражной сделки составил ?3 за $1.

Схема заработка от Гарри Поттера. Для удобства будем вести расчет в рублях и в долларах.

1. Покупаем в мире магглов 1050 кг серебра. На момент 2019 года серебро составляет примерно 37 рублей за грамм. Таким образом, мы отдаем около 39 млн рублей за 1050 кг серебра. Затрачено: ?39 000 000.
2. Приносим 1050 кг серебра в мир волшебников. Нанимаем гоблинов для чеканки 1000 кг сиклей. Ещё 50 кг серебра пойдут на плану гоблинам за работу. В мире волшебства отношение золота к серебру составляет 1 к 17, поэтому за 1000 кг сиклей мы получим ~59 кг галлеонов из чистого золота.
3. Относим золото в мир магглов. Курс золота на момент 2019 года составляет примерно 3100 рублей за грамм. Продав 59 кг золота мы получим ~183 млн рублей (59 * 1000 * 3100 = 182 900 000). Прибыль: ~?144 000 000 или ~$2 200 000.

Предположим, что мы не можем принести целых 1050 кг серебра за раз. А с помощью супер-кошеля-скрытеня QX31 мы можем принести всего 10.5 кг серебра. Тогда из 390 000 рублей мы бы сделали ~1 830 000 рублей. Прибыль всего за один поход составила бы 1 440 000 рублей или $22 000. Неплохой способ разбогатеть, верно?

Арбитражные операции в современном мире. Увы, в реальном мире разница между соотношениями ценных бумаг обычно гораздо меньше, чем в мире Гарри Поттера. Как правило, когда покупают одну валюту за одну цену и продают её на другую, то разница в стоимости оценивается малым количеством процентов или даже долями процента. Поэтому так просто разбогатеть на покупке и продаже золота и серебра уже не получится.

Банки

Но, опять же, Гарри стоял в банке, работники которого в буквальном смысле помещали деньги в хранилища, оберегаемые драконами; в банке, в который нужно идти и брать деньги из собственного хранилища всякий раз, когда захочется их потратить. Очевидно, что тонкости регулирования рыночной эффективности были им тоже недоступны. Гарри хотел было отпустить едкое замечание о грубости такой финансовой системы…

Деньги нашего мира претерпели множество изменений, которые сделали их более удобными, нежели монеты из хранилища с драконами.

1. Банки изначально хранили только металлические монеты. Прям как в мире волшебников, только без драконов.
2. Затем банки начали выдавать денежные банкноты (банковские записи), на которых было написано, что владелец этой банкноты имеет какое-то количество монет в банке. Тогда наличными деньгами считались монеты, а банкноты выполняли роль безналичного платежа.
3. Впоследствии записи о деньгах стали примерно такими бумажными деньгами, какими мы их сейчас знаем.
4. В середине 20 века были введены первые пластиковые карточки, которыми можно было расплачиваться за товары и услуги. Теперь деньги — это электронная запись, которую можно обналичить в банкоматах. Но сейчас лишь ~8% денег находятся в бумажном виде, все остальные деньги — это только электронные записи о количестве денег.
5. Новым этапом в эволюции денег являются мобильные платежи и децентрализованые цифровые валюты вроде биткоина и эфириума.

Несмотря на недостатки современных денег, таскать с собой гору тяжелых монет и всякий раз возвращаться в банк, когда они заканчиваются — не самая практичная идея.

Вычисление Ферми

— Гм, — задумчиво протянул Гарри. — Подождите. Я произвожу вычисление Ферми.

— Что? — встревоженно уточнила МакГонагалл.

— Метод математического подсчёта. Назван в честь Энрико Ферми. Способ делать приблизительные подсчёты в уме, причём очень быстро.

Метод Ферми — приблизительные вычисления, с помощью которых можно очень быстро произвести вычисления не имея точных данных, а только прикидывая возможные варианты.

Пример 1. Нам нужно примерно прикинуть, сколько в городе населением 1 млн человек находится людей, которые проведут к нам в квартиру или дом интернет.

1. Примерно 50% людей в России подключены к интернету. То есть примерно 500 тысяч людей в городе населением в 1 млн людей имеют доступ к интернету.
2. Допустим, что среднее количество человек в российской семье — 3 человека. Примерно рассчитываем, что есть 200 семей, подключенных к интернету.
3. Прикинем, что в среднем семья меняет провайдера или проводит интернет от новой компании раз в 4 года.
4. Теперь посчитаем, скольким семьям в сутки необходимо провести новый интернет. В году примерно 250 рабочих дней. 4 * 250 = 1000. Далее 200 000 делим на 1000 и получаем 200 семей в рабочий день.
5. Представим, что мастер, проводящий интернет, успевает в среднем за рабочий день посетить 3 семьи. 200 делим 3. Получаем примерно 70 мастеров в городе, которые в настоящий момент занимаются проводкой интернета.

Итог: расчеты нам помогли.

Пример 2. Можно прикинуть:

1. Примерное количество звезд, которые появляются за год в Млечном пути.
2. Примерное количество солнцеподобных звезд из количества всех звезд.
3. Среднее количество подходящих для зарождения жизни планет, которые есть у солнцеподобных звёзд.
4. Вероятность того, что на таких планетах возникнет разумная жизнь.
5. Количество разумных цивилизаций, которые ищут контакт с другими цивилизациями.
6. Отношение количества планет разумных цивилизаций, которые готовы выйти на контакт, к количеству планет, на которых есть разумная жизнь.
7. Количество разумных цивилизаций, которые готовы вступить в контакт.
8. Примерное время жизни цивилизации.

А затем получаем парадокс Ферми и задаемся вопросом «где же все разумные цивилизации, если вероятность их нахождения довольно высока?». В отличии от мастеров, проводящих интернет, в формуле определения вероятности контакта с внеземной цивилизацией много переменных, в которых мы можем ошибаться в десятки, сотни, а то в тысячи раз.

Итог: расчеты нас только озадачили.

Гарри Поттер и метод Ферми. Вычисления Ферми носят вероятностный характер и лучше всего применимы в ситуациях, когда переменные можно определить без огромных погрешностей. Такие расчеты помогают принять какое-либо дальнейшее решение, а не отступать перед неопределенностью. Например, они будут эффективны, когда нужно определить примерное количество денег в горе из золотых монет, размеры которой легко определить.

Двадцать галлеонов весили около 100 граммов. А стоимость золота в Великобритании… 10 000 фунтов стерлингов за килограмм. Значит, в одном галлеоне 50 фунтов стерлингов. Высота кучи составляла 60 монет, длина и ширина основания — по 20 монет. Она была пирамидальной формы, значит, нужно взять треть от объёма соответствующего параллелепипеда. Грубо говоря, восемь тысяч галлеонов в куче. Всего было 5 горок золота такого размера. Получается 40 000 галлеонов, или 2 миллиона фунтов стерлингов.

Как я уже писал выше, курс золота меняется. Сейчас один килограмм золота будет стоить 39 000 фунтов стерлингов. А значит состояние Гарри Поттера на 2019 год оценивалось бы в 7.8 млн фунтов стерлингов или в 9.6 млн долларов, или в ~620 млн рублей.

Инфляция

— Извините за вопрос, профессор МакГонагалл, но, насколько я понимаю, моим родителям не было и тридцати, когда они умерли. В волшебном мире это обычное количество золота, которое имеет молодая пара?

Если так, то чашка кофе, возможно, стоит 5000 фунтов. Правило номер один в экономике: деньги есть нельзя.

Можно напечатать много денег (эмиссия). Но количество товара от этого не изменится. В условиях высокой покупательной способности это приведет к инфляции. Иными словами, сильно повысившийся спрос на ограниченное число товаров сильно поднимет цену на них, так как конкуренция за обладание товарами станет намного выше. А деньги наоборот быстро обесценятся.

Эмиссия может быть причиной инфляции, но это не единственная её причина. Также к инфляции может привести сильное уменьшение товаров, действия монополистов и другие факторы.

Обладай каждая молодая семья в мире волшебников примерно такой же горой золота, что и родители Поттера, — давно бы произошла инфляция, и цены на товары стали бы заоблачными. Однако позже Гарри узнает, что такое количество денег в мире волшебников — это скорее исключение, чем закономерность.

— Ваш отец был последним наследником старинного рода, мистер Поттер. Возможно также… — профессор засомневалась. — Полагаю, часть этих денег — награда за у… — МакГонагалл осеклась, — за победу над Сами-Знаете-Кем. Хотя, возможно, эти пожертвования ещё не собраны, мне точно неизвестно.

Другие цитаты

Мировое господство — такая некрасивая фраза. Предпочитаю называть это мировой оптимизацией.

Продолжение: глава #5.

Источник: m.vk.com

Комментарии: