Эволюция алготрейдинга: на чем зарабатывать, когда роботы поумнеют?

Эволюция алготрейдинга: на чем зарабатывать, когда роботы поумнеют?

Алгоритмические механизмы пришли на смену ручной торговле — сегодня до 99% сделок на рынке Forex совершают не люди, а торговые роботы. Роботы постоянно развиваются и успешно выполняют большую часть работы вместо трейдера. Но знания, умения и интуиция человека еще остаются востребованными в относительно новой области — на криптовалютных биржах. В статье я расскажу, как искусственный интеллект изменит биржевую торговлю и на чем сможет заработать трейдер в будущем.

Почему алгоритмы торгуют лучше людей

Торговый робот не подвержен эмоциям: он всегда будет строго следовать заданной схеме торговли, у него не сдадут нервы.

Скорость реакции программы на рыночные события в десятки тысяч раз быстрее реакции человека. Пока трейдер осознает, что котировка сдвинулась, робот уже успеет открыть и закрыть сделки на этом движении несколько раз. Например, только робот может торговать в скальпирующем стиле, когда сделки проходят за доли секунды.

Частота сделок и время удержания позиции — ключевые характеристики в том числе и для трейдинга на криптовалютном рынке, где волатильность достигает сотен процентов за сутки, а скачки котировок хаотичны.

Робот может одновременно анализировать несколько валютных пар, и это бесценно для корзинной торговли. В случае криптотрейдинга это тоже критично: один робот может следить не только за котировками нескольких пар, но и делать это на нескольких биржах одновременно. Такой робот будет зарабатывать, например, на том, что станет «перебрасывать» средства из одной пары в другую на тех биржах, где это выгодно в конкретный момент времени.

Что не умеют делать роботы

Несмотря на очевидные преимущества, алгоритмическую торговую систему всё же пока нельзя назвать «идеальным солдатом» на биржевом поле боя.

Набор рабочих параметров робота и технические индикаторы, на основе которых он принимает решения, выбираются и корректируются человеком один раз и могут не отвечать всем условиям формирующегося ценового графика.

Робот не среагирует на ценовые выбросы и не покажет критическую просадку депозита в ситуации, на которую его реакция не запрограммирована.

И еще один важный аспект: человек может вовремя среагировать на фундаментальные факторы рынка — например, выход макроэкономической статистики или геополитические события. Робот же ориентируется только на заданные технические характеристики ценового графика.

Что будет дальше

Основная перспектива развития торговых роботов связана с их потенциальной самообучаемостью. Современные вычислительные мощности позволяют за несколько минут протестировать роботов на многолетней истории котировок. С использованием полученных данных впоследствии можно смоделировать самые разнообразные рыночные ситуации. Роботов оптимизируют и обучают на нейросетях и стохастических моделях, например, по методу Монте-Карло.

Особенно перспективно это выглядит для рынка криптовалют, который только что сформировался и не успел накопить длинной истории котировок — роботов можно обучать с самого начала исторического процесса криптотрейдинга.

Выявленные статистические корреляции будут использоваться для прогнозирования поведения рынков в зависимости от множества факторов: например, станет возможно объединять образование паттернов теханализа и резкие сдвиги на товарных биржах.

Современный робот легко оперирует лишь несколькими заложенными в него параметрами. Робот будущего через несколько лет сможет сохранять быстродействие и точность при работе с десятками и даже сотнями разноплановых переменных.

Роботы станут самообучаемыми и смогут сами корректировать свои входные параметры. Они научатся заменять неоптимальные индикаторы состояния рынка на те, которые будут работать в данной конкретной ситуации. В состав робота можно будет «вшить» несколько различных стратегий, и он сам будет определять, какую из них лучше применять в конкретной рыночной ситуации.

Пример. Если в современном роботе заложена торговля на уровнях перекупленности/перепроданности, то он будет открывать сделки только при пересечении этих уровней. На флэте такая торговая программа будет «спать» и может потенциально потерять тот профит, который за это время заработал бы скальпер.

Робот недалекого будущего на основе самообучающейся системы ИИ сможет при уходе котировки в боковик перейти на скальперскую схему работы, продолжив зарабатывать средства на депозит своего хозяина.

Встанет ли алготрейдинг на страже стабильности мировой финансовой системы?

Многие практики и теоретики алготрейдинга прогнозируют, что рыночные кризисы и обвалы могут навсегда уйти в прошлое: роботы смогут быстро обсчитывать потенциальные риски и избегать их.

Более того, подобные алгоритмы могут быть «вшиты» напрямую в микросхемы, и таким образом можно запрограммировать гипотетический «глобальный тумблер», переключающий рынок из состояния высокого риска в стабильную фазу. Это может звучать дико, но идея появления своеобразного «всемирного регулятора» небелковой природы перестает быть фантастикой, и действовать такая система может и на валютном, и на фондовом рынке, и на товарных биржах.

На чем будут зарабатывать трейдеры, когда рынок станет предсказуемым?

В этом случае возникает закономерный и даже слегка философский вопрос: а как же глобальная суть самого трейдинга, игры на рынках? Ведь если кто-то выигрывает, то кто-то должен проигрывать? Неужели уделом трейдеров останется только алгоритмический скальпинг на мельчайших движениях котировок? Точного ответа на этот вопрос пока нет, но представляется, что под вопросом останется самая юная, нестабильная и вместе с тем наиболее перспективная область торговли — криптотрейдинг.

Здесь пока нет четких закономерностей, массив накопленных данных для построения статистических закономерностей по этому рынку еще невелик. Криптобиржи постоянно лихорадит, и даже если появится идеальная система принятия торговых решений на основе теханализа, то фундаментальный и человеческий факторы (паника, хайп, появление новых альткоинов и открытие бирж) будут серьезно влиять на котировки — а значит, еще долго сохранится возможность как поднять на криптотрейдинге состояние, так и потерять на нем последнее.

Комментарии: