Прибыльные паттерны

Одни трейдеры создают супер-навороченные торговые системы, надеясь на то, что такие системы будут давать меньше ложных сигналов и соответственно приносить больше прибыли. Другие трейдеры наоборот полагают, что система должна быть проста и содержать только тот минимум торговых инструментов, который действительно помогает зарабатывать на рынке.

Многие трейдеры в своей торговле используют простые паттерны и при этом получают довольно-таки хорошую прибыль. Итак, давайте для начала разберёмся, что такое паттерн. Паттерн – это некоторый шаблон, который периодически повторяется на рынке. Например, всем известная фигура голова-плечи, флаг, двойная вершина, паттерны из свечных моделей и множество других известных фигур. При торговле по паттернам, больше всего нас интересует два момента – насколько данный паттерн эффективен, и как быстро мы можем его распознать на графике.

Итак, перед тем, как начать торговать по паттернам, нам нужно обязательно выяснить следующие данные. Во-первых, вычислить, каким математическим ожиданием обладает исследуемый нами паттерн. Разумеется, ожидание того, что цена пойдёт в «нашу» сторону должно быть значительно больше, чем 50%. Во-вторых, нужно заранее вычислить, как далеко цена идёт в нашу сторону, после того, как сформировался паттерн (для того, чтобы определить уровень тейк-профита). И, в-третьих, вычислить, сколько по времени длится «эффект» паттерна (для того, чтобы закрыть сделку, если не сработал ни стоп-лос, ни тейк-профит).

Но даже если мы нашли некоторый паттерн, вычислили матожидание и другие параметры, на практике его всё равно использовать не так то просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что на рынке не бывает двух совершенно одинаковых графиков. А паттерн – это некоторый шаблон, который разными людьми может натягиваться на график по-разному. Например, если взять ту же фигуру «голова-плечи», то всегда найдутся такие люди, которые либо не видят её вообще, либо те, кто видит эту фигуру везде, даже там, где её нет. Поэтому каждый человек должен сам «изготавливать» для себя паттерн, а не просто прочитать в книге и начать его применять. Эта проблема часто возникает у тех людей, которые взяли готовые статистические данные, показывающие, что паттерн рабочий, но как только дело дошло до распознавания этого самого паттерна, то тут начинаются вопросы – считать ли данную фигуру паттерном?

Какие паттерны использовать?

Чтобы во всём этом не запутаться, если три пути решения данной проблемы. Путь первый – использовать только очень простые паттерны, которые поддаются только однозначной трактовке. Путь второй, перед тем, как использовать чужой паттерн, нужно внимательно изучить историю тестирования (какие фигуры являлись паттерном) и желательно поторговать вместе с автором паттерна, чтобы в случае ошибки распознавания точно знать, где именно и почему эти ошибки были допущены. Конечно же, не все авторы захотят рассказывать всё От и До, а тем более вместе торговать, но иногда автор может согласится с Вами поделится всеми подробностями за небольшое денежное вознаграждение.

Путь третий – попробовать понять суть паттерна и лично его оттестировать (сделать как бек-тест, так и тест в реальном времени). Конечно такой путь самый надёжный, но он требует гораздо больше времени и не факт, что Вы сможете понять идею паттерна правильно. Хотя в любом случае лучше получить убыток на демо-счёте при тестировании, чем на реальных деньгах.

Стратегия первая.

После того, как откат отработался, и цена снова пошла вверх, появляется точка 3. В этот момент мы готовимся к входу в рынок и ставим отложенный ордер чуть выше локального максимума в точке 2. Первоначальный стоп-лос устанавливаем либо под точку 3, либо под точку 1. Лично я поступаю следующим образом – если откат был не очень сильным (до 50%), то ставлю стоп-лос под точку 3. Если откат был сильным (75% и более), то ставлю стоп-лос под точку 1, так как 1 находится чуть ниже 3 и стоп-лос получается не намного больше. Также часто пропускаю большие откаты, если на меньшем таймфрейме цена движется флетообразно. При больших откатах соотношение стоп-лос и тейк-профит близится 1 к 1 и поэтому не всегда данная стратегия будет приносить прибыль.

Стратегия вторая.

Стратегия вторая заключается в том, чтобы войти в рынок как можно ближе к точке 1. То есть, войти в рынок в точке 3. Такая стратегия имеет смысл, когда происходит сильный откат (75% и более). Наша цель в таком случае заключается в том, чтобы войти сразу же, при первых признаках окончания отката. При этом первоначальный стоп-лос (а ставится он чуть ниже точки 1) получается очень маленький (10-20 пунктов), в то время как тейк-профит в 5-10 раз больше лоса (50-200 пунктов). Очевидно, что убыточных сделок будет гораздо больше, чем профитных, что в свою очередь вызывает беспокойство с психологической точки зрения (10 лосей подряд – и систему хочется выкинуть!).

Итак, с точками входа разобрались. Где ставить первичный стоп-лос тоже. Остаётся самый сложный вопрос – где ставить тейк-профит? Можно использовать фибо-сетку. Можно использовать отношение стоп-лоса к тейк-профиту 1 к 1. Можно вообще не выставлять профит заранее, а выходить с рынка вручную или трейлить по фракталам на младшем таймфрейме. Либо, как вариант, закрывать позицию, если сразу после входа было сильное движение в нашу сторону. Короче, когда и как выходить, вопрос остаётся открытым.

Пример использования паттерна для создания основы торговой системы.

Давайте рассмотрим простой паттерн, а также некоторые идеи о том, как можно с его помощью построить торговую систему.

Как работать с данным паттерном? Первое – определяем основное направление тренда. Для этого переходим на старший таймфрейм и визуально оцениваем направление. Можно также использовать для этой цели скользящие средние, если Вы привыкли работать с индикаторами. (лично я ориентируюсь на Аллигатора на дневных и Н4 графиках). Стрелками на рисунках показан тренд на старшем таймфрейме.

Если главный тренд вверх, то используем первый паттерн. Для этого берём локальный минимум, который был образован во время ночного флета и называем его точкой 1. Точка 2 появляется после того, как цена либо подошла к верхней границе флета и сделала откат, либо был несильный прокол флета и за этим последовал откат.

Комментарии: