Лучшие технические трейдеры и их секреты торговли

Фундаментальный анализ многократно подтверждал свою эффективность (Уоррен Баффет много раз это доказывал). Но что делать, если он вам не по душе? Есть ли другие варианты?

Интернет пестрит новейшими техническими системами торговли, но не будет ли изучение тонкостей работы с ними это пустой тратой времени и денег? Удалось ли кому-то из приверженцев технического анализа разбогатеть? Можете не волноваться: есть много успешных трейдеров и инвесторов, которым удалось доказать, что технический анализ действительно работает. Вот лишь некоторые из этих выдающихся личностей, которые достойны нашего внимания и уважения:

Марти Шварц (Marty Schwartz)

Марти Шварц работал аналитиком на рынке акций, но затем ему надоело писать рекомендации по инвестированию в переоцененные компании. Он разработал и объединил несколько технических индикаторов, предназначенных для поиска точек входа с малыми рисками. Шварц достиг успеха, когда начал заниматься техническим анализом, сосредоточившись на математической вероятности.

Он увеличил свой счет с 40 000$ до 20 000 000$, а в 1984 году выиграл Чемпионат США по инвестированию. Когда его спросили о том, работает ли технический анализ, он ответил: "Я пользовался фундаментальным анализом в течение девяти лет, но по-настоящему разбогател только как технарь". Шварц - большой поклонник скользящих средних.

"Они (трейдеры) скорее потеряют деньги, чем признают, что неправы... Я стал прибыльным трейдером, когда смог сказать себе: "К черту самолюбие, прибыль важнее", - Марти Шварц

Марк Д. Кук (Mark D. Cook)

Пока учился торговать, несколько раз терял все деньги на своем торговом счете, в том числе, один раз потерял больше, чем оценивалось все его состояние. В 1982 году он продал непокрытый опцион Колл по Cities Service, который исполнился далеко "при деньгах". Его счет за считанные дни упал со 165 000$ до минус 350 000$, а общий убыток, с учетом денег, потерянных на счетах семьи, составил 815 000$.

Но он - не из тех, кто сдается. Через пять лет Марк полностью восстановился от потерь, но поклялся больше никогда не продавать непокрытые опционы. Такой поворот к успеху он приписывает разработке так называемого "кумулятивного индикатора Tick".

Существует широко известный индикатор Tick, который измеряет разницу между количеством акций NYSE, по которым последняя сделка была проведена на аптике, и количеством акций, по которым последняя сделка прошла на даунттике. Когда индикатор Tick находится выше или ниже нейтральной полосы, кумулятивный индикатор Tick начинает добавлять или вычитать тики из суммы нарастающим итогом. Таким образом, он действует в качестве индикатора перекупленности/перепроданности. Когда индикатор достигает крайних верхних или нижних значений, рынок должен развернуться.

В 1989 году Кук занял второе место в Чемпионате США по инвестированию, а в 1992 году, после того, как переключился на опционы, выиграл Чемпионат с показателем прибыли 563%. Сейчас он торгует опционами, удерживая их в течение 3-30 дней, а также торгует внутри дня фьючерсами S&P 500 и NASDAQ.

"Чтобы стать успешным трейдером, нужно работать с полной отдачей... Те, кто ищет коротких путей, обречены на неудачу. И даже если вы все делаете правильно, все равно нужно быть готовым к тому, что вы будете терять деньги в течение первых пяти лет... Это - холодные, упрямые факты, о которых многие потенциальные трейдеры предпочитают не знать или не верят в них. Но такое незнание не может изменить реальность". - Марк Д. Кук

Виктор Сперандео (Victor Sperandeo)

Трейдер опционами и технический аналитик, который может похвастаться серией из 18 прибыльных лет подряд и средней доходностью 72% в год. Его первый убыток - в 1990 году - привел к просадке на 35%.

Свой стиль торговли он описывает как принятие риска только тогда, когда шансы - в твою пользу. После всестороннего изучения в течение двух лет, он нашел формулу "ожидаемого срока жизни" движения на рынке. Например, он заметил, что промежуточное движение на индексе Доу-Джонса во время бычьего рынка обычно составляет 20%. После того, как эти 20% реализовались, вероятность дальнейшего продолжения движения значительно снижается.

Он говорит, что понимание этих закономерностей существенно изменило его торговлю; разница примерно такая же, как разница в рисках при страховании жизни в возрасте 80 лет и 20 лет. Сперандео считает, что самая распространенная причина неудач технических трейдеров заключается в том, что они применяют свои стратегии, не учитывая ожидаемого срока жизни бычьих и медвежьих движений.

Сегодня Виктор является Президентом и CEO компании Alpha Financial Technologies, которая широко известна тем, что разработала ряд основанных на фьючерсах трендовых индикаторов.

"Ключом к успеху в торговле является эмоциональная дисциплина. Зарабатывание денег никак не связано с интеллектом. Чтобы стать успешным трейдером, нужно уметь признавать ошибки. Выдающиеся люди делают мало ошибок. Кроме торговли, нет, наверное, ни одной профессии, где человек должен уметь признавать, что был неправ. В торговле, скрыть свой промах невозможно". – Виктор Сперандео

Эд Сейкота (Ed Seykota)

Пионер автоматических систем торговли. Он начал разрабатывать системы для торговли фьючерсами еще в 1970-х. Сейкота тестировал и внедрял свои идеи на IBM 360. Это было задолго до прихода эры онлайн-торговли. В то время такие компьютеры занимали целую комнату, а программы в них вводились с помощью перфокарт.

Изначально, он писал системы следования по тренду, дополненные правилами распознавания моделей и управления капиталом. К 1988 году один из его клиентских счетов вырос на 250 000%. По некоторым сведениям, сегодня он тратит на торговлю всего несколько минут в день, в течение которых прогоняет свои программы для генерирования новых сигналов.

Свой успех Эд приписывает хорошему управлению капиталом, своей способности обрезать убытки и созданным системам торговли, основанным на техническом анализе. Фундаментальный анализ он называет "забавными измышлениями", подчеркивая, что рынок нивелирует ценность любой общедоступной информации, делая ее практически бесполезной.

«Есть старые трейдеры и смелые трейдеры. Но очень мало старых смелых трейдеров". – Эд Сейкота

Понятно, что технический анализ работал в прошлом и продолжает работать сейчас, принося пользу многим успешным трейдерам и инвесторам. Нужно просто научиться им пользоваться.

Комментарии: