Алготрейдинг |
||
МЕНЮ Искусственный интеллект Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Искусственный интеллект Разработка ИИГолосовой помощник Городские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2016-02-03 22:54
Алготрейдинг - это стиль торговли на финансовых рынках, при котором некий торговый алгоритм, который включает в себя правила об открытии позиции (торговый сигнал), ведении позиции, закрытии позиции, риск менеджменте и тд., реализуется программным путём, коннектиться к торговой платформе или напрямую к бирже, активизируется и строго выполняет предписанные ему правила. Это конечно идеальный торговый алгоритм. Обычно, у многих, алгоритмы проще, в них описаны правила входа, выхода, ну и ограничители риска, которые порой не ограничивают риск, а убивают капитал вовсе. На просторах рунета можно встретить огромное множество советников форекс. Они, в принципе, включают в себя некий торговый алгоритм, написанный для легендарного терминала Meta Trader, но часто алгоритмы этих советников основаны на подгонке истории, путём подбора неких индикаторов с определёнными параметрами, которые по результатам бектеста показывали красивую кривую эквити. Моё мнение: это путь в никуда. Рынок - непредсказуемый поток информации и котировок, и один период случайного процесса, почти никогда не будет похож на другой период случайного блуждания. Поэтому искренне советую не заниматься подгонкой набора индикаторов и их параметров на истории. На сегодняшний день доля алгоритмического объёма в котировках финансовых инструментов очень увеличилась в сравнении с началом двухтысячных годов. Это объясняется прогрессом информационных технологий в мире, но стоит ли этого боятся? Я думаю что искателям -крупного игрока-, -кукла-, а точнее базочек, которые они создают - да, боятся стоит. Ведь из-за высокочастотных алгоритмов мелкие таймфремы становятся всё менее предсказуемыми, дисперсия движения финансового инструмента на мелких таймфремах увеличивается, и все короткие стопы, которые так любят ставить торговцы базочек, перестают выполнять свою роль ограничителя убытков, но успешно выполняют роль генератора убытков! И вообще я за то, что бы все думали головой, а не были суеверными. В наше время институционалы набирают крупный объём специальными алгоритмами: TWAP, VWAP и прочими, а не выставляют крупные завки на круглой цифре и, закинув ноги, ждут. Если кто то так просто -палиться-, создавая ровные уровни, то данного игрока скорее всего не интересует будущее направление инструмента. Ладно, тут много можно говорить, но это не тема данной статьи. Что касается стреднесрочных и долгосрочный трейдеров, то им не страшна доля алгоритмов на рынке, т.к. на больших тайм фреймах уже совсем другая игра. Количественный трейдинг (quantitative trading) В странах СНГ понятие -количественный трейдинг- является чем то новым и модным. Но что это такое? И как это связано с алготрейдингом? Квант Количественные трейдеры, обычно, это математики, программисты, экономисты. Они занимаются постоянным поиском неэффективностей того или иного рыночного инструмента, и созданием математической модели, которая поможет, на основе исследований о неэффективности, зарабатывайть деньги. В свою очередь, есть наука, которая занимается анализом и прогнозированием временных рядов. Её название - эконометрика. Все методы и модели, которые учат студенты в университетах, понятно, не будут работать на современных рынках, но нельзя изобрести велосипед, не зная что такое колесо, машину, не зная что такое двигатель. Квант, как называют количественных трейдеров, обязан знать основы эконометрики и математической статистики, хотя бы для того, что бы не изобретать то, что давно создано и быть конкурентноспособным. Количественный трейдинг - это направление, которое пытается создать некую рыночную модель, которая может описать движения того или иного финансового инструмента. На основе такой модели сделать верный прогноз. Далее необходимо организовать квантов в хедж-фонд. Зачем это делается? Без команды составить конкуренцию крупным банкам и другим фондам невозможно. Как говорится -Один в поле не воин-. Целями количественного фонда обычно является создание очень капиталоёмкой, стабильной, диверсифицированной и достойной модели управления активами. Как правило, такие фонды пытаются как можно в большей степени стать независимыми от рыночных циклов (стать рыночно-нейтральными). Теперь давайте рассмотри на какие группы подразделяются кванты в количественных хедж-фондах. Кванты: должности Должности сотрудников, которые имеют дело с количественной торговлей, в различных финансовых сообществах делятся на 4 основных группы: количественный трейдер, количественный исследователь, инженер по финансам и количественный разработчик. И все они представляют собой основные позиции в финансовых кругах, но имеют свои особенности, что касается осознаваемой важности, степени оплаты и продвижения по карьерной лестнице. Количественный трейдер. Это специалист, который обычно является «верхушкой айсберга» в количественных финансовых кругах, так как аккумулирует торговый доход для своей компании - для банковской организации или количественного (систематического) хедж - фонда. Также количественный трейдер занимается проектированием алгоритмов, ищущих альфу, то есть минимальные изменения, которые находятся выше стандартных (обычных) колебаний фондового рынка. Данные алгоритмы зачастую имеют много эконометрики, статистических данных и машинного обучения, и поэтому такие трейдеры очень часто имеют ученую степень в области прикладной математики или искусственного интеллекта. Повышение по карьерной лестнице количественного трейдера может идти очень быстро и прибыльно, если компания имеет в своем штате специалиста с хорошим стажем в торговле. Количественный исследователь. Зачастую количественный исследователь является хорошим математиком или доктором наук в сфере стохатического вычисления, решивший работать в области прикладной математики, а не заниматься научно-педагогической деятельностью. Также очень часто они работают в альтернативных исследовательских компаниях или в крупных хедж - фондах, осуществляя более абстрактные подходы к исследованию рыночных изменений. Но между тем количественные исследователи работают и в инвестиционных банках в организационно - контрольных отделах, так как данные исследователи не обычно не тратят слишком много своего времени на реализацию различных моделей, а отдают эту работу финансовым инженерам или количественным разработчикам. Финансовый инженер. Финансовыми инженерами являются люди, которых еще называют «количественными аналитиками». Они обычно оценивают продукт, который продается группой сбыта клиентам в больших банках. И для этого они должны иметь знания в области стохастического исчисления и иметь знания риск - нейтральных оценок. Также они должны уметь внедрять модель в библиотеку, которая уже существует и которая написана на популярных языках программирования. Финансовые инженеры обычно работают в сферах фиксированного дохода и на финансовых биржах, где присутствуют производные продукты. Они разбираются часто в физике или в технических науках, что помогает им в моделировании для реализации новейших финансовых продуктов. Количественный разработчик. Алготрейдинг Обычно в финансовой сфере существует две категории количественных разработчиков. В первой категории работают люди которые тесно связаны с другими количественными аналитиками для того чтобы реализовать и оптимизировать финансовые модели. Фактически это означает, что можно взять первоначальный код из системы MATLAB, R или даже Python и просто переписать его на других языках, таких как С++ или Java. Такие люди часто приближены к большим деньгам и обычно работают в главном отделе, например, инвестиционного банка. Специалисты второй категории обычно работают с финансовыми данными о ценовых категориях и архитектурой различных торговых систем. Количественные разработчики кодируют сырую инфраструктуру, что дает возможность количественными аналитикам или трейдерам работать с их моделями и тем самым делать деньги. Более проще - это означает подключение базы данных к «бизнес - логике» и различным брокерским API. В инвестиционных банках обычно это может быть работа над обслуживанием крупных унаследованных Legacy систем. А если данный специалист служит в фонде, то он работает над «сырыми» проектами, которые связаны с новыми торговыми алгоритмами. Обычно в банках они работают в организационно - контрольных отделах. Самая высокооплачиваемая роль, которая существует в сфере количественной разработки - это роль разработчика программы С/С++, разбирающегося в сетевом программировании Unix, в системах с небольшой задержкой (Low-Latency) и разбираются в ядре Linux. Такие специалисты обычно работают скрытной сфере сверхвысокочастотной торговли типа Ultra-high frequency trading ( UHFT), где торговые заявки выполняются в течение микросекунд. Источник: utmagazine.ru Комментарии: |
|