Искусственный интеллект не лишит работы трейдеров

МЕНЮ


Искусственный интеллект. Новости
Поиск

ТЕМЫ


Внедрение ИИНовости ИИРобототехника, БПЛАПсихологияТрансгуманизмЛингвистика, обработка текстаБиология, теория эволюцииВиртулаьная и дополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информации

RSS


RSS новости

Авторизация



Новостная лента форума ailab.ru

Искусственный интеллект (ИИ) уже изменил некоторые виды деятельности, включая такой сегмент финансов, как предотвращение мошенничества, но не освоил пока управление средствами и выбор акций. И это кажется странным: машинное обучение (machine learning), класс методов ИИ, превосходно подходит для поиска моделей и составления прогнозов с использованием большого объема данных.


Тем не менее хорошо закрепившиеся на рынке “квантовые” хедж-фонды в Лондоне и Нью-Йорке часто с пренебрежением относятся к его потенциалу. А вот в Сан-Франциско, где машинное обучение стало обыденной вещью, возникла целая группа хедж-фондов, которые активно используют этот метод.По словам Бабака Ходжата, соучредителя Sentient Technologies, базирующегося в Сан-Франциско ИИ-стартапа с хедж-фондом, преимущество алгоритмов машинного обучения в том, что они способны “переобучаться” (overfit), то есть находить особые модели в конкретных данных, на которые они настроены.
Это в первую очередь относится к финансовым данным из-за своего сравнительно небольшого объема, указывает Ходжат.

Динамические ряды курса акций прошлых десятилетий содержат намного меньше информации, чем, скажем, данные изображений, используемые для обучения алгоритмов распознавания лиц в Facebook.

При этом важно использовать вдумчивый подход при применении ИИ. Техническое мастерство, безусловно, играет роль. Sentient Technologies привлекает около 20 экспертов ИИ и постоянно ищет новые методы. Кроме того, чрезвычайно важны бизнес-модели.

Sentient Technologies стартовала десять лет назад, как крошечный фонд, в управлении которого были в основном деньги учредителей. В последние три года она начала использовать ИИ в других сферах, таких как онлайновый шопинг и оптимизация интернет-сайтов.

Лишь в начале 2017 г. компания запустила хедж-фонд, открытый для внешних денег, на которых она надеется применить идеи, полученные в другом инвестиционном подразделении, отмечает британский журнал The Economist.

Numerai - другой хедж-фонд Сан-Франциско, который опирается на еще более широкий экспертный потенциал благодаря своей необычной бизнес-модели. Свой первый фонд компания открыла этой осенью.

Работа начинается с привлечения финансовых данных, которые затем шифруются до неузнаваемости. По словам главного операционного директора Мэтью Бойда, это превращает их в “чисто математическую проблему” и, таким образом, позволяет избежать предвзятости при выборе модели.

После этого проводятся двухэтапные конкурсы для алгоритмов машинного обучения, которые лучше всего работают с этими данными.

Сегодня около 1200 специалистов по обработке и анализу данных еженедельно борются за виртуальные призы (в собственной криптовалюте фонда) в первом раунде и денежные призы во втором.

Эта структура стремится поощрять алгоритмы, которые хорошо выбирают победителей в течение длительного отрезка времени. Компания берет результаты лучших алгоритмов, расшифровывает их обратно в финансовые данные и использует идеи для выбора акций для торговли.

Cerebellum Capital - еще один хедж-фон, который гордится своей машинно-зависимой моделью. Компания, основанная как арбитражный фонд в 2008 г., начала полноценно применять ИИ на американском фондовом рынке в 2016 г.

Это фонд использует машинное обучение не только для анализа данных и выработки конкретных стратегий. Система классификации, которая оценивает относительные достоинства этих стратегий, сама управляется машинным обучением. Однако реальную торговлю проводят люди, которые следуют рекомендациям алгоритма.

Таким образом, как минимум в инвестировании расширение использования искусственного интеллекта совсем не означает уменьшения использования человека.

Источник: www.vestifinance.ru